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英超热刺别名白百合:月底最后一天定輸贏?匯豐:美元這一投資策略恐已失效

來源:天天黃金  發布:热刺球员名单2014  2019/5/31  分享到:

热刺球员名单2014 www.kjhzlo.com.cn   周四(5月30日),匯豐銀行(HSBC)駐紐約交易員Brent Donnolly近日表示,月底外匯流對外匯市場的影響不像過去那樣可以預測。
  
  投資組合經理調整投資組合所導致的月末資金流動,傳統上被認為是推動外匯市場在當月最后幾天走勢的一個關鍵因素。
  
  此前,對某些組合的影響是可以預測的,因此有可能制定交易策略從中獲利。
  
  然而,Donnelly的研究顯示,這些策略似乎不再有效,因為廣泛采用似乎已“套利”掉了機會,這表明月底的資金流不再是驅動因素。
  
  月底盈利的經典設置是在月底前兩天買入買入,然后如果美國股市在當月最后一天上漲超過2%,那么就在最后一天的上午7點到11點之間賣出美元。
  
  這種策略反過來也有效,所以如果股市下跌2%,那么就在最后一天買入美元。
  
  這種策略過去多年來一直能帶來穩定的利潤,但在過去12個月里已經失效。
  
  Donnolly表示:“過去12個月,兩種月底美元走勢的標準模型都出現了故障。至少自2006年以來,它一直是人類交易員和系統性交易員重要阿爾法的一個來源,但似乎已失效了?!?br>  
  歐元/美元實際上在過去12個月中有10個月下跌,盡管美國股市在過去12個月中有10個月上漲2%以上。下面的圖表顯示了過去12個月的策略結果,紅色條形圖是重點,因為它們顯示了歐元/美元在最后一天上午7點至12點之間的交易情況。
  
  似乎對這一戰略的廣泛了解和參與削弱了它的效力。這可能是因為高頻交易系統領先于市場。
  
  他總結道:“我慢慢地意識到,這些月底效應已經消失,因為到目前為止,它們是《紐約郵報》的頭版新聞,多年之后,是時候基本上忽略這些影響了?!?/p>

 

 
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